منابع مشابه
Telescoping Recursive Representations and Estimation of Gauss-Markov Random Fields
We present telescoping recursive representations for both continuous and discrete indexed noncausal Gauss-Markov random fields. Our recursions start at the boundary (for example, a hypersurface in R, d ≥ 1) and telescope inwards. Under appropriate conditions, the recursions for the random field are differential/difference representations driven by white noise, for which we can use standard recu...
متن کاملEM Algorithm for Sequence Estimation over Gauss-Markov ISI Channels
| This paper presents a new algorithm, based on an EM (Expectation-Maximization) formulation, for ML (maximum likelihood) sequence estimation over unknown ISI (inter-symbol interference) channels with random channel coeecients which have a Gauss-Markov fast time-varying distribution. By using the EM formulation to marginalize over the channel coeecient distribution, maximum-likelihood estimates...
متن کاملModel Parameter Estimation for 2D Noncausal Gauss-Markov Random Fiel
An original procedure for estimating the model of a noncausal Gauss-Markov Random Field (GMRF) bservations is proposed. Starting from a suitable ’local’ on of the field and taking into account the symmetry the so-called ’potential fields’ [3] describing the GMRF, uation system relating the model parameters to the on-stationary) 2D autocorrelation function (acf) of the ld is derived. Its solutio...
متن کاملEmpirical Bayes Estimation in Nonstationary Markov chains
Estimation procedures for nonstationary Markov chains appear to be relatively sparse. This work introduces empirical Bayes estimators for the transition probability matrix of a finite nonstationary Markov chain. The data are assumed to be of a panel study type in which each data set consists of a sequence of observations on N>=2 independent and identically dis...
متن کاملanalysis of ruin probability for insurance companies using markov chain
در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications
سال: 2013
ISSN: 2188-4730,2188-4749
DOI: 10.5687/sss.2013.244